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Los bancos utilizan el control de crucero para las pruebas de estrés de 2022

junio 23, 2022


WASHINGTON — Los grandes bancos siguen estando bien capitalizados para manejar un shock económico, según los hallazgos de la última prueba de estrés de la Reserva Federal.

La Fed dijo en un comunicado que los resultados de la prueba de estrés de 2022 “mostraron que los bancos continúan teniendo niveles sólidos de capital, lo que les permite continuar prestando a hogares y empresas durante una recesión severa”.

En conjunto, los 33 bancos incluidos en la evaluación tenían un índice de capital mínimo de estrés del 9,7%, más del doble del mínimo exigido por el banco central. En general, los coeficientes de capital de primer nivel disminuyeron un 2,7 %, una caída ligeramente más pronunciada que el 2,5 % medido en la prueba de resistencia del año pasado.

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El escenario de este año fue mucho más severo que la versión 2021, debido a la mejora económica observada el año pasado. Las pruebas de estrés de la Fed están diseñadas de forma anticíclica, lo que significa que son más exigentes en tiempos de prosperidad y menos exigentes en tiempos de angustia. El escenario de 2022 requería un aumento de 5,8 puntos porcentuales en el desempleo y una pérdida agregada de más de $600 mil millones en todos los bancos examinados.

Según el escenario, que también incluía una caída de casi el 40 % en los precios de los bienes raíces comerciales y una caída del 55 % en el valor de las acciones, se proyectó que los bancos perderían más de $460 mil millones en sus carteras de préstamos y $100 mil millones en actividad comercial y de contraparte.

Solo 23 instituciones estuvieron sujetas a pruebas de estrés el año pasado debido a un cambio de regla de 2019 que requiere que los bancos con entre $ 100 mil millones y $ 250 mil millones en activos sean evaluados cada dos años. Entre los bancos que se probaron en ambos años, las pérdidas agregadas en el escenario de 2022 fueron solo $ 50 mil millones más que el año anterior.

Los funcionarios de la Fed atribuyeron la resiliencia exhibida este año a que los bancos tienen más reservas de capital de lo normal en sus balances. Los bancos ingresaron al escenario con un índice de capital de nivel uno agregado de 12,4%.

Los 33 bancos surgieron con coeficientes de capital agregado muy por encima del mínimo del 4,5%. Incluso la institución más afectada, Huntington Bancshares Incorporated, registró una proporción del 6,8 %. Por segundo año consecutivo, Deutsche Bank US fue la entidad mejor capitalizada saliendo del escenario de estrés, con un ratio del 22,8%. Charles Schwab Corporation y Credit Suisse Holdings USA no se quedaron atrás con 20,2% y 20,1%, respectivamente.

Los resultados de la prueba de estrés se utilizarán para establecer el colchón de capital de estrés para cada banco el próximo año. Parte de un marco regulatorio simplificado imaginado por el ex presidente del comité de supervisión de la Fed, Dan Tarullo, y desarrollado bajo el exvicepresidente de supervisión Randal Quarles, el colchón de capital de estrés es una cifra que dicta cuánto capital debe retener cada banco para cumplir con sus obligaciones en un entorno de crisis. Incluye la disminución proyectada en el capital de nivel uno bajo el escenario de prueba de estrés con los dividendos pronosticados por los bancos para los próximos cuatro trimestres.

Se espera que los bancos comiencen a anunciar sus planes de dividendos la próxima semana y, en algún momento después, la Fed implementará amortiguadores de capital de estrés para 2023.

Rob Nichols, presidente y director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Banqueros, elogió los resultados como prueba firme de que el sistema bancario nacional está bien capitalizado y listo para resistir cualquier contratiempo económico.

“Los resultados de la prueba de estrés de hoy de la Reserva Federal muestran que los bancos más grandes de la nación siguen estando bien posicionados para absorber una variedad de impactos económicos potenciales mientras continúan brindando apoyo a sus clientes, usuarios y comunidades”. hacer los préstamos que impulsan nuestra economía, incluso si enfrentan vientos en contra sustanciales”.

No todos quedaron satisfechos con los resultados. El presidente del Comité Bancario del Senado, Sherrod Brown, D-Ohio, instó a la Fed a hacer que el programa de pruebas de estrés sea más riguroso para alentar al banco a retener niveles de capital aún más altos para garantizar que no sean necesarios rescates federales en caso de una recesión económica en el mundo real.

“Ya es hora de que la Fed implemente pruebas de estrés rigurosas y fuertes requisitos de capital”, dijo Brown en un comunicado. no están haciendo lo que deben hacer para proteger la economía de la próxima crisis”.

John Heltman y Victoria Zhuang contribuyeron a este despacho.



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