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M&T, Credit Suisse ven los mayores saltos en los requisitos de capital de estrés

agosto 5, 2022


M&T Bank Corporation y Credit Suisse Holdings tendrán que aumentar sus colchones de capital de estrés en más de 2 puntos porcentuales en función de su desempeño en prueba de estrés de la Reserva Federal de este año.

Para el 1 de octubre, M&T debe aumentar su índice de capital social de nivel uno del mínimo del 2,5 % al 4,7 %, mientras que Credit Suisse deberá aumentar su colchón del 6,9 % al 9 %.

Otros once bancos que participaron en la prueba de estrés anual también verán aumentar sus requisitos de capital para 2023, incluido DWS, una subsidiaria probada por separado de Deutsche Bank, que debe aumentar sus participaciones en un 1,5%, y Santander, que debe agregar un 1,2%, según a la Reserva Federal informe de requisitos de capital de banco grandelanzado el jueves.

La Reserva Federal publicó el jueves las cifras del colchón de capital de estrés de este año, que mostraron que la mayoría de los bancos sujetos a las pruebas de estrés de la Fed tendrán que aumentar sus niveles de capital antes del 1 de octubre.

Noticias de Bloomberg

Varios otros, incluidos Bank of America, JPMorgan y Huntington Bancshares, deben aumentar sus reservas en poco menos de 1 punto porcentual. Siete bancos tendrán requisitos de capital de estrés más bajos, incluido UBS, que verá cómo su colchón se reduce en un 2,3%.

Los colchones de capital de estrés se calculan sumando la disminución proyectada del capital de primer nivel de un banco en el escenario de prueba de estrés a sus pagos de dividendos previstos para los próximos cuatro trimestres. El colchón mínimo de capital de estrés es del 2,5%.

En general, los índices de capital de primer nivel entre los 33 bancos probados en el escenario de este año, que fue intencionalmente más severo que la evaluación del año pasado, se redujeron en un 2,7%. En el escenario de 2021, que se calibró menos duro por la incertidumbre económica del momento, las reservas de capital cayeron un 2,5%.

El colchón de capital de estrés es uno de varios requisitos de capital bancario impuestos a los grandes bancos para garantizar que tengan suficiente capital libre de riesgo para continuar otorgando préstamos durante períodos de dificultades económicas significativas.

El requisito mínimo de capital de primer nivel es del 4,5%. Las instituciones más grandes consideradas bancos de importancia sistémica global (Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street y Wells Fargo) también deben mantener una reserva de capital adicional conocida como recargo GSIB. Para el próximo año, el recargo va del 1% al 3%, dependiendo de la institución.

Si bien los porcentajes son pequeños, los requisitos adicionales de mayores colchones de capital de estrés significan que los bancos deben deshacerse de los activos más riesgosos con bastante rapidez. Algunos grandes bancos, incluidos JPMorgan, Citigroup y Bank of America, ya están en proceso de reduciendo sus balances.

Los 33 bancos evaluados en la prueba de estrés de este año superaron el escenario con un capital muy por encima del requisito mínimo de 4,5%. Pero debido a que el capital agregado disminuyó más en la prueba de este año que el año pasado, la política de la Fed dicta que los requisitos de capital deben aumentar.

Los bancos y los defensores de los bancos argumentan que esto se ha convertido en un arreglo injusto. Dicen que si los bancos pueden soportar una pérdida colectiva de $ 600 mil millones, como fue el caso en el escenario de este año, sin caer por debajo del requisito mínimo, deben estar suficientemente capitalizados.

Otros dicen que el hecho de que ningún banco esté fallando en la prueba es una indicación de que los escenarios no son lo suficientemente graves.

Los grupos de ambos lados del tema buscarán en Michael Barr, el recién instalado vicepresidente de supervisión de la Fed, para tomar el asunto como parte de su compromiso de ejecutar una revisión holística de los estándares de capital bancario.



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